Esperamos que você ame os livros que as pessoas recomendam! Só para você saber, a Biblioteca do CEO pode coletar uma parte das vendas ou outras compensações dos links nesta página.
Este livro tem 1 recomendação
Nassim Nicholas Taleb (Flaneur)
Um dos autores, Baz, me deu uma cópia deste livro quando saiu e foi dormir na minha biblioteca, pois eu não estava com humor financeiro. Eu esqueci disso até esta semana, pois estava preso em um problema relacionado à precificação neutra ao risco e ao teorema de Girsanov sobre mudanças na medida de probabilidade. Olhei para cada passagem sobre o assunto até que me deparei com isso. Então percebi que deveria tê-lo lido antes: é uma exposição condensada, mas extremamente profunda e completa do assunto das finanças teóricas.
Nenhum livro financeiro tem a clareza deste texto. Outros livros quant não têm noções como "núcleo de preços" e questões teóricas econômicas.
Eu o recomendaria como uma peça necessária do kit de ferramentas "quant". Todo quant deve tê-lo como ferramenta de fundo, pois a literatura quant usual é independente e desprovida desses conceitos.
Descrição da Amazônia
This book offers a complete, succinct account of the principles of financial derivatives pricing. The first chapter provides readers with an intuitive exposition of basic random calculus. Concepts such as volatility and time, random walks, geometric Brownian motion, and Ito's lemma are discussed heuristically.
The second chapter develops generic pricing techniques for assets and derivatives, determining the notion of a stochastic discount factor or pricing kernel, and then uses this concept to price conventional and exotic derivatives.
The third chapter applies the pricing concepts to the special case of interest rate markets, namely, bonds and swaps, and discusses factor models and term structure consistent models. The fourth chapter deals with a variety of mathematical topics that underlie derivatives pricing and portfolio allocation decisions such as mean-reverting processes and jump processes and discusses related tools of stochastic calculus such as Kolmogorov equations, martingale techniques, stochastic control, and partial differential equations.
Adquira este livro Amazonas | Barnes & Noble | Depositário de livros | iBooks
Portuguese 
English 
Spanish 
French 
German 